Sämtliche Anlageentscheide basieren auf unserem 100% regelbasiertes Anlageprotokoll mit vollautomatisiertem Entscheidungsprozess. Dieser systematische Ansatz ermöglicht eine vollständige Transparenz in der Selektion der Wertschriften und der Konstruktion der unterschiedlichen Portfolios. Zusätzlich stellt der regelbasierte Prozess sicher, dass wiederholbare Resultate und konsistente Alphas erreicht werden. 

1. Methodische Überwachung des globalen Aktienuniversums

Ausgehend von einem Universum von 15.000 Wertpapieren weltweit überprüft SIMAG’s Überwachungssystem etwa 7.500 liquide Wertpapiere auf nutzbare Muster und Signale. Für unsere Anlagefonds fokussieren wir uns auf ESG-konforme Anlageuniversen, gemäss der Definition der MSCI ESG Indizes. Die Indizes folgen einem Best-in-class Ansatz, d.h. der Index filtert die am nach ESG Kriterien besten bewerteten Firmen in jedem Sektor heraus und schliesst dabei Firmen mit schwerwiegenden Kontroversen aus.

2. Bewertung der Wertpapiere, basierend auf proprietären Algorithmen

 

Täglich wendet die proprietäre Maschine mit künstlicher Intelligenz 90 Indikatoren in 5 Modellen mit unterschiedlichen Zeithorizonten an, mit je 500 Entscheidungsbäumen. Innerhalb der fünf Modelle verbindet ein Algorithmus von SIMAG die Indikatoren nach “wenn-dann” Regeln, basierend auf dem Grenzwert, der von dem Algorithmus mit künstlichen Intelligenz errechnet wurde. Alle Werte der Modelle und der Entscheidungsbäume machen im Durchschnitt den finalen Wert (SIMAG score) robuster und weniger verrauscht.

3. Aktienselektion und optimale Portfoliokonstruktion

Jeden Tag werden die Wertpapiere anhand ihrer SIMAG scores rangiert (vom höchsten zum tiefsten), was die Basis der Modellüber/untergewichte formt. Je grösser der SIMAG score, desto attraktiver ist ein Wertpapier für eine Miteinbeziehung in das Portfolio. Das Resultat ist ein über Sektoren (und Länder) diversifiziertes Portfolio.

4. Risikomanagement & Systemintegrität

Wir haben eine starke Governance und ein unabhängiger Risikoüberwachungsprozess, mit täglichen, wöchentlichen und monatlichen Risikokontrollen. Unser Research & Development Kommittee überwacht und bewilligt Änderungen am Investitionsprozess, bevor sie im Portfolio umgesetzt werden.